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Menos riesgo, más capital

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martes, 29 de enero de 2013
Menos riesgo, más capital

  Si algo nos ha enseñado la crisis financiera es la importancia del ratio de capital para las entidades financieras. Los distintos acontecimientos a lo largo de los años ha ido variando el porcentaje que las empresas deben mantener inmóvil para prevenir su insolvencia en caso de dificultades.


Cuando Lehman Brothers se declaró en bancarrota, en septiembre de 2011, las entidades financieras de medio mundo estaban poniendo en marcha Basilea II. En aquel momento los expertos se dieron cuenta que esa norma se quedaba corta y en estos momentos las entidades están a punto de tener que adaptarse a Basilea III, lo que les exigirá mayores niveles de capital.


El cálculo de ese porcentaje es extremadamente complejo y  se basa en sofisticados algoritmos en los que se miden los diversos riesgos a los que se enfrenta la entidad y a cada uno se le da un valor de posibles pérdidas asociadas.


Entre los riesgos que se tienen en cuenta para realizar estos cálculos se incluyen los llamados riesgos operacionales.  Los operacionales son aquellos riesgos en los que existe posibilidad de pérdida debido a la inadecuación o a fallos en los procesos, el personal y los sistemas internos o a eventos externos. Para hacernos una idea, en el año 2000, el 10% de los riesgos totales de alguno de los grandes bancos españoles eran riesgos operacionales, según los informes que han hecho públicos varias entidades. “En este sentido es muy satisfactorio comprobar la seriedad con la que el sector financiero español está asumiendo la importancia de observar los acuerdos alcanzados en el marco del Comité de Supervisión Bancaria. Otro aspecto a destacar es que los requisitos de aumento de capital como medida de garantía implican también un aumento de los costes de financiación. Sería oportuno, por tanto, adoptar también medidas que aumenten las garantías de solvencia sin incidir en los costes”, apunta Santiago Lago, director comercial de Confirma Sistemas de Información.


Basilea II incorporaba el requerimiento de capital por riesgo operacional.  Los expertos consideran que al tratarse de un negocio muy complejo, existen muchas posibilidades de que se produzcan errores humanos o fallas de sistemas informáticos que al final acaban convirtiéndose en pérdidas para las entidades.


Por tanto, cuanto más alto sea el riesgo operacional de una entidad, mayor ha de ser el dinero que destine a capital (es decir, que se mantengan inmovilizado) ¿En qué influye esto a cualquier entidad?


No hay que irse muy lejos para ver lo que está viviendo el sistema financiero español en estos momentos. La necesidad de acumular capital obliga a estas firmas a realizar cuantiosas provisiones que en muchos casos deja de ir a resultados. Un beneficio que, en el caso de las cajas, acababa en forma de obra social y repercutía en la propia sociedad y, en el caso de los bancos, termina como dividendo de sus accionistas.


Ya Basilea II recomendaba a las entidades desarrollar bases de datos de sus clientes y aplicarlas a la gestión de riesgos, como los que se refieren a los llamados “fraudes en la admisión de operaciones” que podrían ser, por ejemplo, la suplantación de identidad de clientes.


“Entre las posibles medidas que mejoran la calidad de los créditos concedidos se encuentra el filtrado inicial de las operaciones en un entorno colaborativo, mucho más frecuente en países de tradición anglosajona, y que en España y Portugal estamos comenzando a trabajar con la plataforma para la prevención del fraude Confirma FR. Gracias a implantar inteligencia sobre los datos de las operaciones en tiempo real, se logra reducir considerablemente un alto porcentaje de riesgo operacional que tiene su base en distintas formas de fraude. Esto sí constituye una garantía real y directa para los mercados de cara a minorar la exposición al riesgo que sufren las entidades financieras”, concluye el director comercial de Confirma Sistemas de Información.


Confirma Sistemas está participada por dos empresas con amplia experiencia en este sector, Signe y Fico

 

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